新規上場ETFの横顔

2017年9月26日上場

1653:ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

提供元:大和投資信託

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New Release Latest Brand Update Concept2017年9月26日にダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(銘柄コード:1653)が新規上場することから、この新しいETFの組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

新しいETF組成の思い

2017年7月にGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、3つのESG指数を選定しパッシブ運用を開始したことを発表しました。

今回弊社が9月26日に新しく上場する「ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」「ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」「ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index」の3本は、このGPIFが選定した指数に連動するETFです。

この中でも「ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、ESG投資を総合的に捉えた商品です。ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったもので、ESG投資とは、環境問題、人権問題、企業統治等の課題に積極的に取り組んでいる企業に投資を行うことをいいます。

ESG投資は単に社会的責任を果たしている企業に投資するというだけではありません。株価は短期的には企業業績や財務情報等に左右されますが、長期的にみると環境問題や社会問題の影響を受けると考えられます。ESG投資の考え方は長期の投資リターンを追求するうえで有効であると考え、組成に至りました。

新しいETFの特徴

「ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、日本国内に上場している株式によって構成される「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」への連動をめざすETFです。

連動する指数の特徴

「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は日本株市場の代表的な500銘柄程度の中からGICS分類の各業種内においてMSCI Inc.により選定されたESG(環境、社会、ガバナンス)評価が相対的に優れた企業により構築される株価指数です。企業が直面するESG課題に対するリスクの大きさと、課題への取り組み内容を分析し評価したESG格付けに基づいて銘柄が選定されます。

なお、非常に深刻な不祥事が発生している企業は同指数から除外されます。各業種で時価総額上位50%程度を目標に銘柄を組み入れることでESG評価の高い企業を選ぶ際に発生しがちな業種の偏りが抑制されています。

2017年8月末現在において251銘柄で構成されています。原則として5月末にESG格付けに基づく指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。ただし、2・8・11月末にも軽微な見直しを行ないます。

パフォーマンスの特徴

「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」のパフォーマンスは直近3年間ではTOPIXを若干上回って推移しています。

投資家の皆さまへ

ESG投資は銘柄選定においてESGの考え方を取り入れることにより、財務情報からは判断が難しい将来における想定外のリスクを抑え、投資リターンの向上・投資リスクの低減をめざす投資手法です。そのため、ESG投資は長期投資に適していると考えられています。

一方で、投資先の企業がESGに積極的に取り組んでいるかを個人の力で調査・分析を行うことは難しいのが現実です。「ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、そのような個人投資家の皆さまに日本株を対象としたESG投資に手軽にアクセスできるツールであると考えております。当ETFが皆さまの投資の幅を広げる一助になれば幸いです。

<ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(銘柄コード:1653)の概要>

出典:ETFパンフレット(東京証券取引所)

出典:ETFパンフレット(東京証券取引所)

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