新規上場ETFの横顔

2017年9月26日上場

1654:ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index

提供元:大和投資信託

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New Release Latest Brand Update Concept2017年9月26日にダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index(銘柄コード:1654)が新規上場することから、この新しいETFの組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

新しいETF組成の思い

2017年7月にGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、3つのESG指数を選定しパッシブ運用を開始したことを発表しました。

今回弊社が9月26日に新しく上場する「ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」「ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」「ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index」の3本は、このGPIFが選定した指数に連動するETFです。

この中でも「ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index」は、ESG投資を総合的に捉えた商品です。ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったものです。ESG投資とは、環境問題、人権問題、企業統治等の課題に積極的に取り組んでいる企業に投資を行うことをいいます。

ESG投資は単に社会的責任を果たしている企業に投資するというだけではありません。株価は短期的には企業業績や財務情報等に左右されますが、長期的にみると環境問題や社会問題の影響を受けると考えられます。ESG投資の考え方は長期の投資リターンを追求するうえで有効であると考え、組成に至りました。

新しいETFの特徴

「ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index」は、日本国内に上場している株式によって構成される「FTSE Blossom Japan Index」への連動をめざすETFです。

連動する指数の特徴

「FTSE Blossom Japan Index」はFTSE International Limited(FTSE社)により選定された、ESG要因への対応力が優れた企業で構成される株価指数です。

組入銘柄はFTSE社によるESG Ratings(ESG評価)で一定以上のスコアを獲得した銘柄が選定されます。選定される銘柄数に制限はないため、今後日本においてESG評価で高評価を得る企業が増えれば選定される組入銘柄も増えることになります。

ESG評価で適用される項目は企業によって異なり、その企業が属する業種と、事業活動が行われる地理的条件等に合わせて決定されます。これは、企業のビジネスモデルによって重視すべきESG要素が異なるためです(例えば化学メーカーの場合、14あるテーマのうち「汚染と資源」というテーマが重視される項目の1つとなります)。

銘柄選定自体はESG評価に基づいて行われますが、特定の業種に偏ることを防ぐために、「FTSE Japan Index(※)」と業種ごとの構成比率が等しくなるように各銘柄の組入比率が調整されています。151銘柄で構成されています(2017年7月末現在)。

※「FTSE Japan Index」は、日本国内に上場している大型株および中型株約500銘柄で構成される株価指数です。

パフォーマンスの特徴

「FTSE Blossom Japan Index」のパフォーマンスはTOPIXとほぼ同様の動きとなっています。年別でパフォーマンスを見ると、指数の計算が開始された2014年から毎年プラスのリターンをあげています。


投資家の皆さまへ

ESG投資は銘柄選定においてESGの考え方を取り入れることにより、財務情報からは判断が難しい将来における想定外のリスクを抑え、投資リターンの向上・投資リスクの低減をめざす投資手法です。そのため、ESG投資は長期投資に適していると考えられています。

一方で、投資先の企業がESGに積極的に取り組んでいるかを個人の力で調査・分析を行うことは難しいのが現実です。「ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index」は、そのような個人投資家の皆さまに日本株を対象としたESG投資に手軽にアクセスできるツールであると考えております。

当ETFが皆さまの投資の幅を広げる一助になれば幸いです。

<ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index(銘柄コード:1654)の概要>

出典:ETFパンフレット(東京証券取引所)

出典:ETFパンフレット(東京証券取引所)

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。
“All rights in the FTSE Blossom Japan Index (the “Index”) vest in FTSE International Limited (“FTSE”). “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under licence.
The Daiwa ETF FTSE Blossom Japan Index (the “Product”) has been developed solely by Daiwa Asset Management Co.Ltd.. The Index is calculated by FTSE or its agent. FTSE and its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, recommend, endorse or promote the Product and do not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the Product. FTSE makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the Product or the suitability of the Index for the purpose to which it is being put by Daiwa Asset Management Co.Ltd..”
FTSE Blossom Japan Index (以下、「本インデックス」)に関するすべての権利はFTSEに帰属します。FTSE®はロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSEによって使用されています。ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index (以下、「本商品」)は大和証券投資信託委託株式会社によってのみ設定さています。本インデックスはFTSEまたはその代理人によって計算されます。 FTSEおよびライセンサ各社は本商品とは無関係であり、出資、助言、推奨、保証または販売促進も行いません。また、(a)インデックスの使用、信頼性、または瑕疵 (b)本商品への投資または運営業務、から生じる如何なる責任も負いません。本商品から得られる成果、または大和証券投資信託委託株式会社によって設定された本商品の目的に対するインデックスの適合性のいずれに対しても、FTSEは何ら請求、予測、保証、または表明も行いません。
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