2018年8月3日上場
2521：上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり
提供元：日興アセットマネジメント
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2018年8月3日に上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり（銘柄コード：2521）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり（2521） | ||
| ファンドの特色 | 「S&P500指数」の米ドル建ての値を基に対円で為替ヘッジして算出する「S&P500指数（円ヘッジ）」への連動をめざすETFです。 | ||
| 対象指標 | S&P500指数（円ヘッジ） | ||
| 対象指標の概要 | S&P500指数（円ヘッジ）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出するS&P500指数の米ドル建ての値を元に、為替変動リスクの低減を図るため、対円で為替ヘッジしたものを日興アセットマネジメントが算出したものです。 | ||
| 計算期間 | 毎年1月21日～翌年1月20日（※最初の計算期間は2018年7月31日から2019年1月20日まで） | ||
| 分配金支払基準日 | 毎年1月20日（年1回） | ||
| 管理会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 10口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.15%（税込0.162%）以内 | ||
| 上場日 | 2018年8月3日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
日興アセットが現在運用中のETFの1つに、円換算した「S&P500指数」に連動する「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）」＜証券コード：1547＞がありますが、機関投資家の皆様から、為替変動要因を除いた米国株エクスポージャーを取りたいという強いご要望が数多く寄せられ、これにおこたえして今回の新ETFを開発、上場する運びとなりました。
新しいETFの特徴
「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」は、「S&P500指数」の米ドル建ての値を基に対円で為替ヘッジして算出する「S&P500指数（円ヘッジ）」への連動をめざすETFです。日本国内の証券取引所に「S&P500指数」を円ヘッジした指数に連動するETFが上場されるのは初めてです。（2018年7月13日現在）
連動指標のパフォーマンス
※ 過去5年間（2013年7月～2018年6月）
※ 2013年7月1日を100として、公表値をもとに、日興アセットマネジメントが指数化しています。
●連動指標の騰落率
| グラフ期間 | 騰落率 |
| １年目 （2013年7月～2014年6月） |
21.4％ |
| ２年目 （2014年7月～2015年6月） |
5.1％ |
| ３年目 （2015年7月～2016年6月） |
1.4％ |
| ４年目 （2016年7月～2017年6月） |
14.0％ |
| ５年目 （2017年7月～2018年6月） |
9.9％ |
※ 過去5年間（2013年7月～2018年6月）
連動指標の主要構成銘柄
| # | 銘柄 | ウェイト |
| 1 | Apple Inc. | 3.9% |
| 2 | Microsoft Corp | 3.3% |
| 3 | Amazon.com Inc | 3.0% |
| 4 | Facebook Inc A | 2.0% |
| 5 | Berkshire Hathaway B | 1.6% |
| 6 | JP Morgan Chase & Co | 1.5% |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 1.5% |
| 8 | Alphabet Inc C | 1.5% |
| 9 | Alphabet Inc A | 1.5% |
| 10 | Johnson & Johnson | 1.4% |
※2018年6月29日現在
パフォーマンスの特徴
「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」の価格変動特性は、既存の「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）」とは為替変動要因を除いている点において大きく異なり、また両者の相関関係も低く※、分散投資対象としても有効と考えます。
※連動対象指数間の相関係数（2013年7月1日～2018年6月29日）＝0.04
【参考情報】
● 詳細データ
東証マネ部！ETF銘柄詳細
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：2521/T、Bloomberg：2521 JT Equity、Thomson Reuters：2521.T
（対象指標）
Quick：@@SPX/U、Bloomberg：SPX Index、Thomson Reuters：.SPX
（※）対円で為替ヘッジを行う前のS&P500指数についての情報です。
● 対象指標の算出要領
https://japanese.spindices.com/indices/equity/sp-500
（※）対円で為替ヘッジを行う前のS&P500指数についての情報です。
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