新規上場ETFの横顔

2018年8月3日上場

2521:上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり

提供元:日興アセットマネジメント

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2018年8月3日に上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(銘柄コード:2521)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521)
ファンドの特色 「S&P500指数」の米ドル建ての値を基に対円で為替ヘッジして算出する「S&P500指数(円ヘッジ)」への連動をめざすETFです。
対象指標 S&P500指数(円ヘッジ)
対象指標の概要 S&P500指数(円ヘッジ)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出するS&P500指数の米ドル建ての値を元に、為替変動リスクの低減を図るため、対円で為替ヘッジしたものを日興アセットマネジメントが算出したものです。
計算期間 毎年1月21日~翌年1月20日(※最初の計算期間は2018年7月31日から2019年1月20日まで)
分配金支払基準日 毎年1月20日(年1回)
管理会社 日興アセットマネジメント株式会社
信託受託会社 三井住友信託銀行株式会社
売買単位  10口単位
信託報酬 0.15%(税込0.162%)以内
上場日 2018年8月3日(予定)

 

新しいETF組成の思い

日興アセットが現在運用中のETFの1つに、円換算した「S&P500指数」に連動する「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」<証券コード:1547>がありますが、機関投資家の皆様から、為替変動要因を除いた米国株エクスポージャーを取りたいという強いご要望が数多く寄せられ、これにおこたえして今回の新ETFを開発、上場する運びとなりました。

新しいETFの特徴

「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」は、「S&P500指数」の米ドル建ての値を基に対円で為替ヘッジして算出する「S&P500指数(円ヘッジ)」への連動をめざすETFです。日本国内の証券取引所に「S&P500指数」を円ヘッジした指数に連動するETFが上場されるのは初めてです。(2018年7月13日現在)

 連動指標のパフォーマンス

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※ 過去5年間(2013年7月~2018年6月)

※ 2013年7月1日を100として、公表値をもとに、日興アセットマネジメントが指数化しています。

●連動指標の騰落率

グラフ期間 騰落率
1年目
(2013年7月~2014年6月)
21.4%
2年目
(2014年7月~2015年6月)
5.1%
3年目
(2015年7月~2016年6月)
1.4%
4年目
(2016年7月~2017年6月)
14.0%
5年目
(2017年7月~2018年6月)
9.9%

※ 過去5年間(2013年7月~2018年6月)

連動指標の主要構成銘柄

# 銘柄 ウェイト
1 Apple Inc. 3.9%
2 Microsoft Corp 3.3%
3 Amazon.com Inc 3.0%
4 Facebook Inc A 2.0%
5 Berkshire Hathaway B 1.6%
6 JP Morgan Chase & Co 1.5%
7 Exxon Mobil Corp 1.5%
8 Alphabet Inc C 1.5%
9 Alphabet Inc A 1.5%
10 Johnson & Johnson 1.4%

※2018年6月29日現在

パフォーマンスの特徴

「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」の価格変動特性は、既存の「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」とは為替変動要因を除いている点において大きく異なり、また両者の相関関係も低く※、分散投資対象としても有効と考えます。
※連動対象指数間の相関係数(2013年7月1日~2018年6月29日)=0.04

 

【参考情報】
● 詳細データ
東証マネ部!ETF銘柄詳細(上場日に掲載)

● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2521/T、Bloomberg:2521 JT Equity、Thomson Reuters:2521.T

(対象指標)
Quick:@@SPX/U、Bloomberg:SPX Index、Thomson Reuters:SPX
(※)対円で為替ヘッジを行う前のS&P500指数についての情報です。

● 対象指標の算出要領
https://japanese.spindices.com/indices/equity/sp-500
(※)対円で為替ヘッジを行う前のS&P500指数についての情報です。

 

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。
「S&P500®指数」の著作権などについて「Standard & Poor’s®」「S&P®」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャルサービシーズ エル エル シーが所有する登録商標であり、日興アセットマネジメント株式会社に対して利用許諾が与えられている。スタンダード&プアーズは、「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」(以下、「本商品」)を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではない。本商品は、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、「S&P」)によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではない。S&P は、明示的にも暗示的にも、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本商品に関する投資について、またS&P500指数が市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するものではない。S&P の日興アセットマネジメント株式会社に対する唯一の関係は、S&P 及びS&P500指数の登録商標についての利用許諾を与えることである。S&P は、S&P500指数に関する決定、作成及び計算において、日興アセットマネジメント株式会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れずに行なう。S&P は本商品の販売に関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていない。S&P は、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではない。S&P は、S&P500指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではない。S&Pは、S&P500指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負わない。S&P は、S&P500指数又はそれらに含まれるデータの使用により、日興アセットマネジメント株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しない。S&P は、S&P500指数又はそれに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行なわない。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&P が責任を負うことはない。