新規上場ETF・ETNの横顔

2020年9月7日上場

2566:上場インデックスファンド日経ESGリート

提供元:日興アセットマネジメント

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New Release Latest Brand Update Concept

2020年9月7日に上場インデックスファンド日経ESGリート(銘柄コード:2566)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード 上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)
ファンドの特色 「日経ESG-REIT指数」の変動率に一致させることを目指すETFです。
対象指標 日経ESG-REIT指数
対象指標の概要 日経ESG-REIT指数は、東京証券取引所に上場する全てのREITを対象とし、時価総額をベースにESG評価に応じて組み入れ比率を計算する指数です。ESG評価には、REITなど不動産ファンドのESG評価をグローバルに手掛けるGRESBの格付けを用います。2016年11月末時点を基点(1,000ポイント)とし、構成銘柄の定期見直しは年1回(11月末)行います。
計算期間 毎年1月9日~4月8日、4月9日~7月8日、7月9日~10月8日、10月9日~1月8日
(※最初の計算期間は2020年9月3日から2020年10月8日まで)
分配金支払基準日 毎年1月8日、4月8日、7月8日、10月8日(年4回)
管理会社 日興アセットマネジメント株式会社
信託受託会社 三井住友信託銀行株式会社
売買単位 10口単位
信託報酬 0.15%(税込0.165%)以内
上場日 2020年9月7日(予定)

新しいETF組成の思い

上場インデックスファンド日経ESGリートは、東証REITにESGの要素を加えた指数に連動するETFです。

東証REIT指数に連動するETFは、低金利下でも比較的高い分配金利回りを確保でき、近年投資家から強いニーズがある状態が続いています。(過去3年間で東証に上場している東証REIT関連指数に連動するETFには約7,700億円の資金流入がありました。)

一方でESGなどの非財務情報が持続的な成長力を判断するための重要な視点のひとつとなりつつあり、ESG投資は世界的に広がりを見せています。不動産分野への投資においてもESGの取り組みは重視されるようになっています。

ESGの要素を加えながらREITに投資が出来る商品に対する投資家のニーズは強く、今後もニーズの高まりが期待されることから当ETFの立ち上げを決めました。

新しいETFの特徴

東証に上場しているETFの中で、ESGの要素を取り入れてREITに投資するものは当ETFが初めてとなります。(2020年7月31日時点)

また、東証に上場しているREIT関連指数に連動するETFの中では、当ETFが最も低い信託報酬料率となっております。(2020年7月31日時点)

設定時の最低取引価格は10,000円程度となる見込みですので比較的少額からご購入いただけるほか、価格の透明性を高めるため、iNAVの算出も行います。

連動する指数の特徴

当ETFが連動を目指す日経ESG-REIT指数は、東証REIT指数に組み入れられているREITの時価総額に対して、GRESB(オランダの不動産会社・ファンドESG評価機関)が採点した、環境(E)、社会問題(S)、ガバナンス(G)の3要素についての評価ポイントを反映するよう算出しています。

GRESBは各REITのESGに対する取り組みを以下の評価方法で1つ星~5つ星の5段階評価で格付けし、各REITが取得した星の数が多いほど、指数への組み入れ比率を高くしています。

<評価方法>

(1) GRESBが各REITからの回答をもとに個々の回答に点数をつけ、それを加算して各REITの最終評点を決める。

(2) (1)の評点を高位順にならべ、上から20%ずつ区切ってスターの数を決める。

連動指標のパフォーマンス

※グラフは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
※2016年11月30日時点を1,000ポイントとして指数化しております。
※データソース:日本経済新聞社のホームページおよびBloomberg

連動指標の主要構成銘柄

日経ESG-REIT指数の組み入れ上位10銘柄は、以下の通りです。

※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。
※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。
※データソース:日本経済新聞社のホームページ

パフォーマンスの特徴

指数算出スタート時点(2016年11月末)からのパフォーマンスは以下の表の通りです。

パフォーマンスの差は小さいものの、指数算出開始以来のパフォーマンスでは日経ESG-REIT指数が東証REIT指数を若干上回っています。

また、直近1年間が最も超過パフォーマンスの多い年になっています。

投資家の皆さまへ

当ETFを新しい時代における資産形成や社会的責任投資のツールとして、多くの投資家の皆様にご活用頂きたいと考えております。

流動性の向上や情報開示の充実、投資コストの削減など、投資家の皆様にとって利便性の高い商品となるよう改善を続けていきますので、引き続き日興アセットマネジメントのETFをご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2566/T、Bloomberg:2566 JT Equity、Refinitiv:2566.T
(対象指標)
Quick:NKNJ、Refinitiv:.NKNESR

● 対象指標の算出要領https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/file/nikkei_esg_reit_index_guidebook_jp.pdf

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。
「日経ESG-REIT指数」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経ESG-REIT指数」自体及び「日経ESG-REIT指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
「日経」及び「日経ESG-REIT指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
当ファンドは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負わない。
株式会社日本経済新聞社は、「日経ESG-REIT指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
株式会社日本経済新聞社は、「日経ESG-REIT指数」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経ESG-REIT指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
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