新規上場ETF・ETNの横顔

2020年9月11日上場

2567:NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

提供元:農林中金全共連アセットマネジメント(NZAM)

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2020年9月11日にNZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(銘柄コード:2567)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(2567)
ファンドの特色 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数との連動を目指し、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式を主要投資対象とします。
対象指標 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
対象指標の概要 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数は、東証株価指数(TOPIX)をユニバースとして、同じ産業グループ内で環境情報の開示を十分に行っている企業や炭素効率性の高い(売上高当たりの炭素排出量が少ない)企業のウェイトを引き上げるなどの調整を行うことで、構成銘柄のウェイトを決定する指数です。市場全体の環境に対する取り組み、情報開示を促すことを目指しています。
計算期間 毎年2月16日~8月15日、8月16日~翌年2月15日
(※最初の計算期間は2020年9月10日から2021年2月15日まで)
分配金支払基準日 毎年2月15日、8月15日(年2回)
管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
信託受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
売買単位 10口単位
信託報酬 (1)日々の純資産総額に対して、年率0.132%(税抜 年率0.12%)以内をかけた額
(2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55%(税抜 50%)以内の額
上場日 2020年9月11日(予定)

新しいETF組成の思い

近年、ESG投資は世界の資産運用において中心的なテーマとなっており、日本においても大変注目を集めつつあります。中でも気候変動問題への関心は高く、農林水産業の持続可能性にも大きな影響を与える課題として、私たち社会にも密接に関わるテーマと考えています。

当ETFは、気候変動問題にスポットを当て、企業における環境情報の開示や炭素効率性の向上などの取組を促していくことを目指した商品です。ESG投資の入口として、当ETFへの投資を検討してみてください。

新しいETFの特徴

「NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(銘柄コード)」は、「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」の値動きに連動する投資成果をめざします。

連動する指数の特徴

東証株価指数(TOPIX)を構成する企業のうち、炭素効率性の高い企業のウェイトを引き上げるなどの調整を行うことで、指数ポートフォリオの炭素効率性(売上高当たりの炭素排出量)は、TOPIX対比で20%程度(※)改善しています。また、TOPIXの世界産業分類基準の各産業グループのウェイトを維持するよう調整も行います。

※2020年7月1日時点。Trucostのデータを基にNZAM算出。

連動指標のパフォーマンス

2014年12月末を100として指数化
(期間)2014年12月末~2020年7月末
(出所)S&P、株式会社東京証券取引所のデータを基にNZAM作成
(期間)2014年12月末~2020年7月末
(出所)S&P、株式会社東京証券取引所のデータを基にNZAM作成
※このグラフはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

連動指標の主要構成銘柄

投資家の皆さまへ

今回、新たに上場するETFは、日本でも注目が高まっているESG関連の商品になります。

当社といたしましては、既上場の6本を含めて、NZAM ETFシリーズが、幅広い投資家層の皆様にとって、資産形成の一助としてご活用頂ければ大変幸いです。

【参考情報】

● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2567/T、Bloomberg:2567 JT Equity、Refinitiv:2567.T
(対象指標)
Quick:-、Bloomberg:SPJPCEJP Index、Refinitiv:.SPJPCEJP

● 対象指標の算出要領
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数の詳細につきましては、以下リンクをご参照下さい。
https://www.jpx.co.jp/markets/indices/carbon-efficient/index.html

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。
<S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数の著作権等について>
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)および株式会社日本取引所グループの商品であり、これを利用するライセンスが農林中金全共連アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。また、JPXは株式会社日本取引所グループ、TOPIXは東京証券取引所の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが農林中金全共連アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。本件商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社、または株式会社日本取引所グループによってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

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