新規上場ETF・ETNの横顔

2020年11月26日上場

2071:スマートESG30総合(ネットリターン)ETN

提供元:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

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2020年11月26日に【スマートESG30総合(ネットリターン)ETN】(銘柄コード:2071)が新規上場することから、この新しいETNの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード スマートESG30総合(ネットリターン)ETN(2071)
ETNの特色 ドイツのSTOXX社と三菱UFJ信託銀行が共同で開発した「iSTOXX MUTB ジャパンESG 30インデックス(ネットリターン)」との連動を目指すETN(指標連動証券)です。
対象指標 iSTOXX MUTB ジャパンESG 30インデックス(ネットリターン)
対象指標の概要 高ROEでかつその持続性が見込まれる企業で構成した「iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ150インデックス」のうち、将来のESGリスクを定量化した「ESGリスクレーティングスコア」の高い上位30銘柄(グローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS)の基準を満たしていない企業又は「問題性のある兵器」に関連する活動に従事している企業を対象外とする)で構成される、課税後配当込みの株価指数です。2014年6月23日を指数の基準日とし、同日の数値を100としています。
分配金 分配はありませんが、構成銘柄の配当(課税後)を再投資した成果を加味したネットリターン指数を連動対象としています。
ETNの発行者 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
信託委託者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
管理費用 0.85%(年率)
上場日 2020年11月26日(予定)

新しいETN組成の思い

当社は、投資家の皆さまの長期的資産形成に資するユニークな商品をご提供していきたいとの思いから、今回、日本国内のETNビジネスに参入いたしました。

先ずは、スマートβとESGを組み合わせた2つの商品と、売上シェアの高い企業に投資する商品を上場いたします。

連動する指数の特徴

日本株で流動性のある時価上位600銘柄からREITを除いた「STOXX JAPAN 600 ex REITs」の構成銘柄のうち、ROE等4つの指標からスクリーニングし、スコア化して高い順に150銘柄を選定したものが「iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ150インデックス」になります。

当該150銘柄からさらに、将来のESGリスクが低い銘柄(ESG活動が優れている)を選定しております。選定するにあたっては、まず国連グローバルコンパクト違反企業及び特定兵器関連企業を除外した後に、ESGレーティング会社のサステナリティクス社が算出する現時点で企業が管理できていない将来のESGリスクを定量化したESGリスクレーティングの低い順に30銘柄を選定いたします。

30銘柄へは等金額投資となり、構成銘柄の定期的な入れ替えは毎年6月と12月に行います。

連動指標のパフォーマンス

期間:2015年11月11日~2020年11月10日

(出所)Bloombergデータより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成

 

騰落率

期間 騰落率
過去3ヵ月 12.8%
過去6ヵ月 27.7%
過去1年 16.1%
過去3年 36.2%
過去5年 88.5%
(出所)Bloombergデータより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ETNの運用実績ではありません。ETNの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 

連動指標の主要構成銘柄

2020年10月末現在の構成銘柄は、以下の30銘柄です。

投資家の皆さまへ

連動する指数の概要・特徴、そして構成銘柄は日本株30銘柄と、投資をご検討していただくにあたってご理解いただけるように心掛けました。

投資家の皆さまの長期的資産形成の一助になれば幸いです。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETNコード)
Quick:2071/T、Bloomberg:2071 JP Equity、Refinitiv:2071.T
(対象指標)
Quick:-、Bloomberg:IMJESGYN Index、Refinitiv:.IMJESGYN

● 対象指標の算出要領
http://www.stoxx.com/index-details?symbol=IMJESGYN

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。
STOXXリミテッド(以下「STOXX社」)、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、金融商品に関して対象インデックス及び関連商標を利用するライセンスを付与することを除き、ライセンシーと一切の関係を有していません。
iSTOXX指数は、個別のルール・ブックに基づき、顧客の要求又はマーケットの要望に合わせて作成されるものであり、STOXXグローバル指数シリーズに含まれるものではありません。
STOXX社、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、以下のことを行うものではありません。
・金融商品を支援、推奨、販売又は宣伝すること
・金融商品又はその他の証券への投資を勧めること
・金融商品についてタイミング、数量若しくは価格について責任若しくは義務を負ったり、又はこれらについての何らかの意思決定を行ったりすること
・金融商品の管理、運営又はマーケティングについて、何らかの責任や義務を負うこと
・対象インデックスの決定、組成若しくは計算にあたり、金融商品へのニーズ若しくは金融商品の保有者を考慮すること、又はそのような考慮をすべき義務を負うこと
STOXX社、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、金融商品又はその運用成果に関連して、何ら保証するものではなく、かつ(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。
又、STOXX社は、金融商品の購入者又は他のいかなる第三者との間でも、何ら契約上の関係を有していません。具体的には、
・STOXX社、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、以下について、何ら明示又は黙示の保証を行うことなく、かつあらゆる責任を否認します。
・対象インデックス及びそれに包含されるデータの利用に関連し、金融商品、その保有者又は他のいずれかの者が取得するべき成果
・対象インデックス及びそのデータの正確性、適時性及び完全性
・対象インデックス及びそのデータの商品性、並びに特定の目的又は使用への適合性
・金融商品の運用成果一般
・STOXX社、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、対象インデックス又はそのデータに関するエラー、遺漏又は中断について、何ら保証するものではなく、かつ一切の責任を負いません。
・STOXX社、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、いかなる状況の下でも、対象インデックス若しくはそのデータにおけるか、若しくは金融商品に一般的に関連するエラー、遺漏若しくは中断の結果として生じる逸失利益又は間接的、懲罰的、特別若しくは結果的な損害若しくは損失について、(過失の有無を問わず)一切の責任を負いません。これは、たとえSTOXX社、ドイツ取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーがそうした損失若しくは損害が発生しうることを認識していた場合であっても同様です。
当社とSTOXX社との間のライセンス契約は、専ら両者の利益を図るためのものであって、金融商品の保有者又は他いかなる第三者の利益を図るものでもありません。

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