新規上場ETF・ETNの横顔

2021年3月31日上場

2636:グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF

提供元:Global X Japan

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2021年3月31日にグローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(銘柄コード:2636)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF(2636)
ファンドの特色 日本に上場する株式の中からコーポレート・ガバナンスおよびクオリティの面で高い評価を得ている企業により構成される「MSCI Japan Governance-Quality Index」との連動を目指すETFです。
対象指標 MSCI Japan Governance-Quality Index
対象指標の概要 MSCIジャパン指数構成銘柄をMSCI社算出のガバナンス・スコアにクオリティ・スコアを掛け合わせた総合スコアによりランク付けし、上位125銘柄を指数構成銘柄として選定します。
※構成銘柄数は親指数であるMSCI ジャパン指数の構成銘柄数が変わることにより変更となる可能性があります。
原則として5月末と11月末の年2回、指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。
*MSCI ジャパン指数は、日本に上場する大・中型株を対象にしたインデックスです。
計算期間 毎年3月25日~9月24日、9月25日~翌3月24日
(※最初の計算期間は2021年3月29日から2021年9月24日まで)
分配金支払基準日 毎年3月24日、9月24日(年2回)
管理会社 Global X Japan株式会社
信託受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
信託報酬 0.275%(税込0.3025%)以内
上場日 2021年3月31日(予定)

新しいETF組成の思い

グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETFは日本に上場する銘柄の中からコーポレート・ガバナンスおよびクオリティの面で高い評価を得ている企業により構成されるETFです。

当ETFは近年注目の集まるESG投資の中でもガバナンス(G)に着目した商品であり、他に類似商品のない国内初のETFとなります。また、ESGの要素に加え、企業の質(クオリティ)を銘柄選定のポイントにしていることも当ETFの大きな特徴であるといえます。そのため、このETFがESG投資にご興味のある投資家の皆さまに新たな選択肢をご提供できるとの思いから組成いたしました。

新しいETFの特徴

今回新しく上場する「グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF」は、「MSCI Japan Governance-Quality Index」への連動をめざしています。

MSCI Japan Governance-Quality Indexは日本に上場されている銘柄の中からコーポレート・ガバナンスおよびクオリティの面で優れている日本企業で構成される指数です。コーポレート・ガバナンスとは、「企業統治」とも訳される通り企業経営を監視する仕組みのことをいいます。一方、クオリティは企業の収益性や財務基盤の安定性を指します。つまり、当指数は経営の質(ガバナンス)と財務的な質(クオリティ)の両面で企業を評価し銘柄を選定している指数であるといえます。

ガバナンスの評価においては、以下に挙げる11の項目で企業を評価しスコアリングを行います。

■ガバナンス評価項目

1 独立性の基準を満たす取締役のみで監査委員会が設置されているか
2 取締役会や委員会の出席率がすべての取締役で75%以上か
3 報酬委員会の構成員が独立性の基準を満たすか
4 取締役会に女性が含まれているか
5 取締役の過半が独立性の基準を満たすか
6 取締役会の議長が独立性の基準を満たすか
7 取締役全員が毎年株主による選任を経て決定されているか
8 株式持ち合いに関与しているか
9 全ての株式の議決権が平等か
10 ポイズンピルを導入しているか
11 監査人の限定付適正意見が付いているか(減点項目)

(出所)MSCIの資料を元にGlobal X Japanが作成

また、クオリティの評価においては以下の3つの項目により企業を評価しスコアリングを行います。

■クオリティ評価項目

ROE(自己資本利益率) 企業の収益性を評価
資産負債倍率(レバレッジ) 企業の資本構成を評価
利益の変動性 企業の利益の安定性を評価

(出所)MSCIの資料を元にGlobal X Japanが作成

連動指標のパフォーマンス

【MSCI Japan Governance-Quality Indexのパフォーマンス推移】

【暦年別の騰落率】

(出所)ブルームバーグのデータを元にGlobal X Japanが作成
(期間)2009年11月末~2021年1月末
※上記はトータルリターン(配当込)の指数を使用しています。
※2009年11月末を100として指数化しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2636/T、Bloomberg:2636 JT Equity、Refinitiv:2636.T
(対象指標)
Bloomberg:M6CXRSA Index、Refinitiv:.MIJP000GVGPUS

● 対象指標の算出要領
https://www.msci.com/japan

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
<MSCI Japan Governance-Quality Index>
本ファンドは、MSCI INC.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。
MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。
MSCI およびMSCI INDEX の名称は、MSCI もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。
いかなるMSCI当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。MSCIもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。
いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。
いかなるMSCI当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。
さらに、いかなるMSCI当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。
MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。
MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。
さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。
<東証株価指数(TOPIX)>
東証株価指数(TOPIX)に係る知的財産権は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)に帰属します。なお、本商品は「東証」により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品に係る損害等について「東証」は責任を有しません。

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