新規上場ETF・ETNの横顔

2021年3月31日上場

2635:NEXT FUNDS S&P500 ESG指数連動型上場投信

提供元:野村アセットマネジメント

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2021年3月31日にNEXT FUNDS S&P500 ESG指数連動型上場投信(銘柄コード:2635)が新規上場することから、この新しいETFについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード NEXT FUNDS S&P500 ESG指数連動型上場投信(銘柄コード:2635)
ファンドの特色 ⽇本円換算したS&P500 ESG指数※(対象株価指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。
対象指標 S&P500 ESG指数
対象指標の概要 S&P500 ESG指数とは、構成銘柄の選定基準にESG要因を組み込むとともに、S&P500と同等のパフォーマンス提供と同様のセクター・ウェイトの維持を⽬標とした株価指数です。銘柄選定にあたり、S&P DJI ESGスコア(数値化された企業のサステナビリティへの取り組み状況と包括的なESGパフォーマンス評価のデータに基づいて算出)を基に構成銘柄を決定しています。
計算期間 毎年3月11日~9月10日、9月11日~3月10日
(※最初の計算期間は2021年3月29日(当初設定日)から2021年9月10日(初回決算日)まで)
分配金支払基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
信託受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
売買単位 10口単位
信託報酬 年0.13%(税込年0.143%)以内
上場日 2021年3月31日(予定)

新しいETFの特徴

昨今、環境や社会問題、ガバナンスへの取り組みを評価して投資先を選ぶ「ESG投資」が広がっています。2021年3月31日、NEXT FUNDSより新たに、国内初の「S&P500 ESG指数」を連動対象とするETFが上場します。S&P500 ESG指数は、S&P500指数と同等のパフォーマンスの提供と同様のセクターウェイトの維持を目標とする米国株の幅広いセクターをカバーする時価総額加重指数です。

指数構築プロセスの概要

※S&P DJI ESGスコアは、SAM(2020年1月にS&PグローバルがRobecoSAMのESG Ratings and Benchmarking事業を買収)のコーポレート・サステナビリティ評価(CSA)を通じて収集されたデータを用いて算出される
MSA(Media and Stakeholder Analysis):メディア・利害関係者分析
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータを基に野村アセットマネジメント作成

(ご参考)ETFを利用した米国株式ESG投資の増加
米国株ESG関連ETFの残高は5年前の2015年と比較すると35倍に急増しており、ESG投資への意識の高まりがうかがえます。

※米国株ESGETFは米国籍のみ
(出所)ブルームバーグのデータ等より野村アセットマネジメント作成

連動指標のパフォーマンス

S&P500 ESG指数は、過去10年、5年、3年のいずれもS&P500指数をアウトパフォームしています。また、トラッキング・エラーはどの期間でも1%程度です。

期間:2010年4月末~2021年1月末、月次
トータルリターン指数を利用。為替レートはTTMを用いて円換算したもの。
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータを基に野村アセットマネジメント作成

年率換算リターンとリスク(円ベース)

期間:2010年末~2020年末
トータルリターン指数を利用。為替レートはTTMを用いて円換算したもの。月次リターンを用いて算出。
トラッキング・エラー:ファンドの超過収益率(アクティブリターン)の標準偏差
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータを基に野村アセットマネジメント作成

連動指標の主要構成銘柄

2021年1月末時点
※業種はGICS分類による。四捨五入により100%とならない場合があります。
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータ等より野村アセットマネジメント作成

S&P500とS&P500 ESGのセクターウェイト比較(2021年1月末時点)

2021年1月末時点
※業種はGICS分類による。四捨五入により100%とならない場合があります。
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータ等より野村アセットマネジメント作成

投資家の皆さまへ

近年、世界中でESG(環境・社会・ガバナンス)に着目した投資が増加しています。日本でも、多くの企業でESGが標準の価値観となり、注目と資金が集まる領域になりつつあります。パフォーマンスへの影響を抑えつつESGの要素を組み込みたいとお考えの投資家の皆様に、(2635)NF・米国株式S&P500 ESG ETFをご活用頂ければ幸いです。


【参考情報】

● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2635/T、Bloomberg:2635 JT Equity、Refinitiv:2635.T
(対象指標)
Quick:-、Bloomberg:SPXESUP INDEX、Refinitiv:.SPXESUP

● 対象指標の算出要領
https://japanese.spindices.com/indices/equity/sp-500-esg-index

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
S&P500 ESG指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard&Poor’s®およびS&P®は、Standard&Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500 ESG指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
用語解説
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