新規上場ETF・ETNの横顔

2021年6月23日上場

2642:SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

提供元:三井住友トラスト・アセットマネジメント

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2021年6月23日にSMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(銘柄コード:2642)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株(銘柄コード:2642)
ファンドの特色 「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」(※1)との連動を目指すETFです。
(※1)東証株価指数(TOPIX)構成銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する指数。
対象指標 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数
対象指標の概要 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数は、TOPIX構成銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する指数です。 環境情報の開示を十分に行っている企業や炭素効率性の高い(売上高当たり炭素排出量が少ない)企業のウェイトを引き上げるなどのルールを採用することで、市場全体の環境に関する取り組み、情報開示を促し、株式市場の活性化を目指しています。低炭素を実現しながらTOPIXと同程度の収益を目指す指数です。
計算期間 毎年1月12日から7月11日、7月12日から翌年1月11日
(※最初の計算期間は2021年6月22日から2022年1月11日まで)
分配金支払基準日 毎年1月11日、7月11日(年2回)
管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
信託受託会社 三井住友信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
信託報酬 (1)ファンドの純資産総額に年率0.1265%(税抜0.115%)以内を乗じた額
(2)株式の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.55(税抜0.5)以内を乗じて得た額
上場日 2021年6月23日(予定)

新しいETF組成の思い

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、「未来の可能性を拓き、真に“豊かな”社会を育む。」を理念とし、投資収益(経済的リターン)をご提供する使命はもちろんのこと、それだけではない「豊かさ」を育むお手伝いができればと考えています。

当ETFは弊社が初めて世に出すETFです。TOPIXと同程度の収益を目指しながら、同時に炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の改善という「目に見える」社会貢献(※2)も期待できる投資商品です。

(※2)S&P Dow Jones Indices社が四半期ごとに対東証株価指数(TOPIX)での炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の改善度合いを公表しています。

新しいETFの特徴

当ETFは、TOPIXのように広範な銘柄に投資し同程度の収益を目指しながら、同時に炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)をTOPIX対比で19%(2021年3月末時点)改善しています。日本株コア・ポートフォリオ(※3)を炭素排出量削減という目的に合わせたいとお考えの方はもちろん、投資を通じた「目に見える」社会貢献をお考えの方にも適した投資商品だと考えております。

(※3)お持ちの資産の中核部分

連動する指数の特徴

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数は、TOPIX構成銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する指数です。 環境情報の開示を十分に行っている企業や炭素効率性の高い(売上高当たり炭素排出量が少ない)企業のウェイトを引き上げるなどのルールを採用することで、市場全体の環境に関する取り組み、情報開示を促し、株式市場の活性化を目指しています。低炭素を実現しながらTOPIXと同程度の収益を目指す指数です。

連動指標のパフォーマンス

<S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数とTOPIXのパフォーマンス推移>

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数の算出が開始された2009/3/20を100として指数化
いずれも配当込み
(期間)2009/3/20-2021/4/30
(出所)S&P、東京証券取引所のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※このグラフはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

連動指標の主要構成銘柄

2021年4月30日時点

パフォーマンスの特徴

下表のとおり、TOPIXと同程度の収益が期待できる一方で、環境情報の開示を十分に行っている企業や炭素効率性の高い(売上高当たり炭素排出量が少ない)企業のウェイトを引き上げるなどのルールが採用されており、TOPIX対比で炭素効率性が19%(2021年3月末時点)改善しています。

<リスク・リターン実績>

2021/3/31を基準として計測
(過去1年は2020/4/1から、過去5年は2016/4/1から、過去10年は2011/4/1からの実績を計測)
(出所)S&P、東京証券取引所のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成 炭素効率性および売上高はS&P Dow Jones Indices
リスク:期間毎の月次リターンの標準偏差
トラッキング・エラー:S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数のリターンとTOPIXのリターンとの乖離の大きさを示すもので、収益率の差(超過収益率)の標準偏差を取った値
※この表はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

投資家の皆さまへ

現在日本だけでなく、世界中が「脱炭素」に向けて動き始めています。第一歩として、今お持ちのETFの一部を当ETFに変えるところから始めてみるのはいかがでしょうか?


【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2642/T、Bloomberg:2642 JT Equity、Refinitiv:2642.T
(対象指標)
Quick:SSPJPCEJP/SPX、Bloomberg:SPJPCEJP Index、Refinitiv:.SPJPCEJP

● 対象指標の算出要領
S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数の詳細につきましては、以下リンクをご参照ください。
https://www.jpx.co.jp/markets/indices/carbon-efficient/index.html

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
【TOPIX】
TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所(以下、「東証」)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。
なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
【S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数】
「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(以下「当指数」)」は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(以下、「SPDJI」)および株式会社日本取引所グループの商品であり、これを利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」)に付与されています。Standard&Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard&Poor’s Financial Services LLC(以下、「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(以下、「Dow Jones」)の登録商標です。また、JPXは株式会社日本取引所グループ、TOPIXは東京証券取引所の商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当社の商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社、または株式会社日本取引所グループによってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

用語解説
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