新規上場ETF・ETNの横顔

2021年12月8日上場

2837:グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETF

提供元:Global X Japan

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New Release Latest Brand Update Concept

2021年12月8日にグローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETF(銘柄コード:2837)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETF(2837)
ファンドの特色 日本に上場する株式の中からグローバルもしくは国内における業界シェアでリーダーシップを発揮している企業により構成される「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index」との連動を目指すETFです。
対象指標 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index
対象指標の概要 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Indexは、グローバルもしくは国内においてリーダーシップを発揮している日本の中小型銘柄で構成される株式インデックスです。
日本に上場する中小型銘柄のうち、グローバルもしくは国内におけるマーケットシェアで上位に入る銘柄を選定します。選定された銘柄の中でROEや負債資本比率等を用いて算出されるクオリティ・スコア上位50銘柄が指数構成銘柄となります。
各銘柄は時価総額加重により構成比率が決定されますが、ESG評価により比率の調整が行なわれます(ただし、1銘柄あたり最大5%)。
原則として年1回、指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。
計算期間 毎年6月25日~12月24日、12月25日~翌12月24日
(※最初の計算期間は2021年12月6日から2022年6月24日まで)
分配金支払基準日 毎年6月24日、12月24日(年2回)
管理会社 Global X Japan株式会社
信託受託会社 三井住友信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
信託報酬 0.275%(税込0.3025%)以内
上場日 2021年12月8日(予定)

新しいETF組成の思い

グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETFは日本に上場する銘柄の中からグローバルもしくは国内において高い競争力を持つ企業により構成されるETFです。

当ETFは大きく3つの特徴を持つETFです。

1つ目は、「競争力の高い日本企業」で構成されているという点です。当ETFではグローバルもしくは国内市場で高い業界シェアを持つ企業に投資することを目的としています。

2つ目は、「中小型株」で構成されているという点です。当ETFは2021年6月に上場いたしました「グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF(2641)」のシリーズファンドとして組成いたしました。「グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF」が大型株(時価総額100億ドル(約1兆円)以上)を対象とするのに対し、当ETFの対象銘柄は日本に上場する銘柄のうち「時価総額3億ドル(約300億円)以上100億ドル(約1兆円)未満」の銘柄が対象となっております。

そして3つ目は、「ESG投資」です。当ETFでは構成比率の決定においてESGを取り入れています。構成比率の決定にあたっては、各銘柄の時価総額に加えTruValue Labs社(ESGリサーチ会社)が算出するESGへの取り組みを数値化したスコアを考慮し比率を決定しています。

マーケットシェア(企業の競争力)に着目して銘柄を選定する中小型株ETFは国内初であり、投資家の皆さまに新たな選択肢をご提供したいとの思いから組成いたしました。

新しいETFの特徴

今回新しく上場する「グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETF」は、「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index」への連動をめざしています。

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Indexは一定の流動性要件を満たす日本株の中からグローバルもしくは国内において高い競争力を持つ企業で構成される指数です。

当指数は、国内中小型銘柄のうち各セクターにおいて世界のマーケットシェアで上位5位もしくは国内マーケットシェアで上位3位に入る銘柄を抽出し、残った銘柄のうちROEや負債自己資本比率によって算出されるクオリティ・スコア上位50銘柄が指数構成銘柄となります。

また、当指数では各銘柄の組入比率の決定において、ESGへの取り組みが比率に反映されるような仕組みを取り入れています。比率の決定にあたっては、各銘柄の時価総額により比率が決定される「時価総額加重」の考え方がベースにありますが、米国のESGリサーチ会社であるTruValue Labs社が算出するESGへの対応を数値化したスコアが高い銘柄の比率が高くなるような調整がされ最終的な組入比率が決定します。このように、ESG投資の考え方が考慮されている点も大きな特徴であるといえます。

連動指標のパフォーマンス

【FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Indexのパフォーマンス推移】

【暦年別の騰落率】

(出所)ブルームバーグのデータを元にGlobal X Japanが作成
(期間)2016年7月22日~2021年10月末
※上記はトータルリターン(配当込)の指数を使用しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2837/T、Bloomberg:2837 JT Equity、Refinitiv:2837.T
(対象指標)
Bloomberg:FDSJGLP Index、Refinitiv:.FDSJGLP

● 対象指標の算出要領

https://www.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Index%20Files/FactSet%20Japan%20Global%20Leaders%20ESG%20Index%20Methodology_20210507.pdf

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
<FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index>
FactSetは、FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Indexの正確性および、または完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータおよびインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落または中断について責任を負うものではありません。FactSetは、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、または当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物または組織によって得られる結果について、明示的または黙示的に保証されるものではありません。FactSetは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的または使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSetは、たとえそのような損害の可能性について知らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害(逸失利益を含む)に対する責任を一切負うものではありません。

用語解説
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