2022年2月17日上場
2843：上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり）／2844：上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）
提供元：日興アセットマネジメント
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2022年2月17日に【上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり）】（銘柄コード：2843）及び【上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）】（銘柄コード：2844）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | (1)上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2843） (2)上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）（銘柄コード：2844） |
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| ファンドの特色 | (1)「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）」の変動率に一致させることを目指すETFです。 (2)「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）」の変動率に一致させることを目指すETFです。 |
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| 対象指標 | (1)ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース） (2)ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース） |
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| 対象指標の概要 | ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスは、残存期間7年から10年の豪州国債の総合投資収益を指数化したものです。 (1)ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース） 現地通貨ベースのブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスを円ヘッジし、円換算したものです。 (2)ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース） 現地通貨ベースのブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスをTTMで円換算したものです。 |
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| 計算期間 | 毎年2月11日～5月10日、5月11日～8月10日、8月11日～11月10日、11月11日～2月10日 （※最初の計算期間は2022年2月14日から2022年5月10日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年2月10日、５月10日、８月10日、11月10日（年4回） | ||
| 管理会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 10口単位 | ||
| 信託報酬 | 実質的な負担：純資産総額に対して年率0.121％（税抜0.11％）程度 ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。 内訳は以下のとおりです。 当ファンド：純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.1％）以内 投資対象とする投資信託証券：純資産総額に対して年率0.011％（税抜0.01％）程度 |
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| 上場日 | 2022年2月17日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり）、上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）は、それぞれ「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）」、「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）」の変動率に一致させることを目指すETFです。
金融緩和による世界的な低金利環境が続く中、投資家から十分な利回りが確保でき、分散投資に有効なツールとして豪州国債に投資するETFの立ち上げを求める声があったため、当ETFの立ち上げを決めました。
為替リスクを取りたい投資家、為替リスクをヘッジしたい投資家、また為替ヘッジあり、なしのETFを組み合わせて投資をしたい投資家のニーズに応えるため、為替ヘッジあり、なし2本同時に上場させることとしました。豪州国債の投資収益に連動する指数をベンチマークとするETFは、東証上場のETFでは初の商品となります。
新しいETFの特徴
本ETFの信託報酬料率（実質的な負担）は、外国債券に投資する東証上場ETFの中では最低水準の0.11%（税抜き）（2021年12月末時点）となっております。また、価格の透明性を高めるためにiNAV算出を行います。
ファンドの形式は、ファンドオブファンズ形式としているためファミリーファンド形式や直接投資形式に比べ、分配金希薄化の影響を受けにくい形となっております。
連動する指数の特徴
「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス」は、残存期間7年から10年の豪州国債の総合投資収益を指数化したものです。
「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）」は「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス」を円ヘッジし、円換算したもの、「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）」は現地通貨建ての「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス」をTTMで円換算したものとなります。
リバランスは毎月行われ、残存期間が７年未満となった銘柄を削除、残存期間が10年以内となった銘柄は新規組入れを行います。組入比率は、各銘柄の発行残高に応じた比率となります。
| ETF（コード） | 対象指標 | 為替ヘッジ |
| 上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり）（2843） | ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース） | あり |
| 上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）（2844） | ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース） | なし |
連動指標のパフォーマンス
直近５年間の価格推移チャート、直近5年間の年ごとの各指数の騰落率は以下のとおりです。
＜ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）、ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）の価格推移チャート＞
※2016年12月末時点を100ポイントとして指数化しております。
※データソース：Bloomberg
＜直近5年間の年ごとの各指数の騰落率＞
※2 ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）で算出。
※3 S＆P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）で算出。
※4 S＆P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）で算出。
※データソース：Bloomberg
連動指標の主要構成銘柄
ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスの組み入れ銘柄は、以下の通りです。（2021年12月末時点）。
パフォーマンスの特徴
直近5年間の年間騰落率の平均を比較すると、豪州国債（7-10年）為替ヘッジあり（※1）は2.2%、為替ヘッジなし（※2）は4.1%と為替ヘッジなしの騰落率が為替ヘッジありを上回っております。
また、米国債（7-10年）の債券指数と比較した場合、豪州国債（7-10年）為替ヘッジあり（※1）は米国債（7-10年）為替ヘッジあり（※3）の年間騰落率（5年平均）を上回っており、豪州国債（7-10年）為替ヘッジなし（※2）は米国債（7-10年）為替ヘッジなし（※4）の年間騰落率（5年平均）を上回るパフォーマンスをみせています。
※1 ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）で算出。
※2 ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）で算出。
※3 S＆P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）で算出。
※4 S＆P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）で算出。
また、豪州10年国債の利回りは、2021年12月末時点で米国10年国債、日本10年国債の利回りを上回る水準となっております。
投資家の皆さまへ
弊社では、今回のETF以外に外国債券に投資するETFを4本（※）上場させております。4銘柄の2021年12月末の残高合計は約1,300億円、2021年の年間資金流入額は約300億円と外国債券に投資するETFの活用が急速に進んでおります。
株式、リート、債券、国内、海外資産など、分散投資のツールとして上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり）、上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）をご活用いただければ幸いです。
（※）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）（1486）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）（1487）
上場インデックスファンド新興国債券（1566）
上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型（1677）
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）（※）
2843：Quick：2843/T、Bloomberg：2843 JT Equity、Refinitiv：2843.T
2844：Quick：2844/T、Bloomberg：2844 JT Equity、Refinitiv：2844.T
（対象指標）
＜為替ヘッジあり＞
Quick：-、Bloomberg： H01682JP Index、Refinitiv：.BAUSTRJPYH
＜為替ヘッジなし＞
Quick：-、Bloomberg： BTSIATJU Index、Refinitiv：.BTSIATJU
● 対象指標の算出要領
https://about.bloomberg.co.jp/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits
＜為替ヘッジあり＞
＜為替ヘッジなし＞
「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス」の著作権などについて
「Bloomberg®」および「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）」ならびに「ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）」（以下「両指数」）は、Bloomberg Finance L.P.および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、日興アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。
「上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり）」および「上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）」（以下「両商品」）について、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特に両商品への投資の推奨可能性について、両商品の所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行ないません。日興アセットマネジメント株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、および両指数の使用許諾であり、これは、日興アセットマネジメント株式会社または両商品を考慮せずに、BISL が決定、構成、計算します。ブルームバーグは両指数を決定、構成、もしくは計算する際に、日興アセットマネジメント株式会社または両商品の所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグは両商品の発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、両商品の管理、マーケティング、または取引に関して、両商品の顧客（これらに限定されません）に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。
ブルームバーグは、両指数もしくはそれらに関連するデータの正確性および／または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、日興アセットマネジメント株式会社、両商品の所有者、もしくはその他の個人または法人が両指数、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行ないません。ブルームバーグは、両指数もしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、サプライヤー、ベンダーは、両商品、両指数またはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。
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