新規上場ETF・ETNの横顔

2022年11月16日上場

2870:iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

提供元:大和アセットマネジメント

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New Release Latest Brand Update Concept

2022年11月16日に【iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース】(銘柄コード:2870)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870)
ファンドの特色 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をNASDAQ100ダブルインバース指数の変動率に一致させることを目的とするETFです。
対象指標 NASDAQ100ダブルインバース指数
対象指標の概要 NASDAQ100ダブルインバース指数は、NASDAQ100指数の日々の騰落率の-2倍(マイナス2倍)を基本として、理論上発生し得る金利収益等を反映して計算された指数で、2016年4月4日の指数値を1,000ポイントとして計算されています。
計算期間 毎年3月11日~9月10日、9月11日~3月10日
(※最初の計算期間は2022年11月14日(当初設定日)から2023年3月10日まで)
分配金支払基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
信託受託会社 三井住友信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
信託報酬 年率0.75%(税込0.825%)以内
上場日 2022年11月16日(予定)

新しいETF組成の思い

大和アセットでは「投資(investment)を、もっと自由(Free)に」の思いを込めて、iFreeというブランドの下、ETFを組成しています。当社からはイノベーションをリードする次世代テクノロジー企業・プラットフォーマーを多く含むNASDAQ100指数に関連するETFとして、既に「為替ヘッジなし」、「為替ヘッジあり」、「インバース」の3本が上場しています。今回、相場局面に応じてリターンの異なるラインナップを充実させることで、様々な相場観を持つ投資家の皆様に新たな選択肢をご提供したいと考え、組成に至りました。

新しいETFの特徴

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバースは、NASDAQ100ダブルインバース指数(米ドル建て)の値動きに連動する投資成果を目指します。東証に上場する初の米国株式ダブルインバース型指標の値動きに連動する投資成果を目指すETFです。また、当ETFは為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(※1)

「インバース」とは「逆」を意味する言葉で、「NASDAQ100ダブルインバース指数」は基本的に「NASDAQ100指数(米ドル建て)」の日々の変動率の-2倍(マイナス2倍)となるように算出されています。そのため相場の下落局面で効率的に大きなリターンを期待したい方向けとなります。(※2)

(※1)ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。

(※2)「NASDAQ100ダブルインバース指数」は基本的に原指標の「NASDAQ100指数」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数です。「NASDAQ100ダブルインバース指数」と「NASDAQ100指数」は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「NASDAQ100指数」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「NASDAQ100指数」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「NASDAQ100指数」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、「NASDAQ100ダブルインバース指数」は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、「NASDAQ100ダブルインバース指数」の逓減が強まる特性を持ちます。
レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。対象株価指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」の値動きの特性については、下記もあわせてご参照ください。

連動指標のパフォーマンス

2017年9月末を100として指数化、いずれも米ドルベース
(出所)Nasdaqのデータを元に大和アセット作成

各指数の期間別騰落率

基準日:2022年9月末
(出所)Nasdaq等のデータを元に大和アセット作成

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
※上記は当ファンドの運用実績とは異なります。※当ファンドの将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2870/T、Bloomberg:2870 JT Equity、Thomson Reuters:2870.T(対象指標)
Quick:-、Bloomberg:NDXS2、Thomson Reuters:-、Refinitiv:-

● 対象指標の算出要領
https://indexes.nasdaqomx.com/docs/methodology_ndxleverage.pdf

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社(以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称します。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 2x Short Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社と大和アセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq®およびNASDAQ -100® 2x Short Index; NDXS2™の登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なうNASDAQ-100 2x Short Indexの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 2x Short Indexの決定、構築および計算に関し、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。株式会社は、当ファンドの管理、マーケティング、取引に関連して一切の責任を負いません。
株式会社は、NASDAQ-100 2x Short Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 2x Short Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNASDAQ-100 2x Short Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

用語解説
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