新規上場ETF・ETNの横顔

2023年2月1日上場

2237:iFreeETF S&P500レバレッジ

提供元:大和アセットマネジメント

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New Release Latest Brand Update Concept

2023年2月1日に【iFreeETF S&P500レバレッジ】(銘柄コード:2237)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード iFreeETF S&P500レバレッジ(2237)
ファンドの特色 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をS&P500先物2倍レバレッジ日次指数の変動率に一致させることを目的とするETFです。
対象指標 S&P500先物2倍レバレッジ日次指数
対象指標の概要 「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」は、日々の騰落率をS&P500先物指数の騰落率の2倍として計算された指数です。1997年9月9日を基準日とし、その日の指数値を100ポイントとして算出され、2017年7月24日より公表されています。
計算期間 毎年3月11日~9月10日、9月11日~3月10日
(※最初の計算期間は2023年1月30日(当初設定日)から2023年9月10日まで)
分配金支払基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
信託受託会社 りそな銀行
売買単位 1口単位
信託報酬 年率0.73%(税込0.803%)以内
上場日 2023年2月1日(予定)

新しいETF組成の思い

大和アセットでは「投資(investment)を、もっと自由(Free)に」の思いを込めて、iFreeというブランドの下、ETFを組成しています。

当社からは米国成長株への投資機会をご提供するETFとして、iFreeETF NASDAQ100シリーズが5本上場しています(為替ヘッジなし(2840)、為替ヘッジあり(2841)、インバース(2842)、レバレッジ(2869)、ダブルインバース(2870))。

今回、代表的な米国株価指数であるS&P500についても、様々な相場観を持つ投資家の皆様に新たな選択肢をご提供したいと考え、「レバレッジ」「インバース」の2本を組成しました。ボラティリティを求めたトレーディングや相場調整局面でのリスクヘッジ等、資産運用の幅を広げるツールとしてご利用いただければと思います。

新しいETFの特徴

iFreeETF S&P500レバレッジは、東証に上場する初のS&P500レバレッジ型ETFです。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(※1)

連動対象指標である「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」は、S&P 500先物指数の 2 倍のリターンを日次ベースで提供することを目的に算出されています。そのため相場の上昇局面で効率的に大きなリターンを期待したい方向けとなります。(※2)

(※1)ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。

(※2)対象指標とする「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」は基本的に原指標の「S&P500先物指数」の変動率の「2倍」の値動きになる指数です。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「S&P500先物指数」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「S&P500先物指数」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「S&P500先物指数」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。
レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。対象株価指数である「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」の値動きの特性については、下記もあわせてご参照ください。

連動指標のパフォーマンス

2016年12月末を100として指数化、いずれも米ドルベース
(出所)S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、ブルームバーグ

【各指数の期間別騰落率】

基準日:2022年11月末
(出所)S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、ブルームバーグ

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
※上記は当ファンドの運用実績とは異なります。
※当ファンドの将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2237/T、Bloomberg:2237 JT Equity、Thomson Reuters:2237.T
(対象指標)
Quick:-、Bloomberg:SPXF2LP Index、Thomson Reuters:-

● 対象指標の算出要領
https://www.spglobal.com/spdji/jp/indices/strategy/sp-500-futures-2x-leveraged-daily-index/#overview

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
S&P 500 先物2倍レバレッジ日次指数(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P ®、S&P 500 ®、US 500、The 500、iBoxx ®、iTraxx ®およびCDX ®は、S&P Global, Inc. またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones ®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

用語解説
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