2024年8月22日上場
234A：グローバルＸ MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF
提供元：Global X Japan
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2024年8月22日にグローバルＸ MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF（銘柄コード：234A）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・ コード |
グローバルＸ MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF（234A） | ||
| ファンドの特色 | フリーキャッシュフロー（FCF）利回りが高い日本株式50銘柄から構成される、「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index（配当込み）」との連動を目指すETFです。 | ||
| 対象指標 | MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index（配当込み） | ||
| 対象指標の概要 | MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Indexは、MSCI Japan IMI Top 500 Index の構成銘柄をユニバースとした、FCF利回りが高い日本株式50銘柄から構成される株式インデックスです。 構成銘柄は以下の手順によって選定されます。 ◆組入候補銘柄の選定 組入候補銘柄は、ユニバースの中から以下の手順によって選定されます。 ・１日平均売買代金が５億円以上の銘柄を選定 ・金融、不動産セクター※は除外 ・FCF利回りがマイナスの銘柄は除外 ◆指数組入銘柄の選定 組入候補銘柄の中から、FCF利回り上位50銘柄が選定されます。FCF利回りが同値の銘柄が複数存在した場合、ユニバースにおける構成比率の高い銘柄が優先的に選定されます。 ◆指数構成比率の決定 ・時価総額加重により、各銘柄の構成比率を決定します。 ・1銘柄における構成比率は5％を上限とします。 ・「セクター参照指数」に対して、各セクター※のアクティブウェートは±20％を上下限とします。 ◆セクター参照指数の定義 指数組入銘柄に採用されなかったセクターに属する銘柄を、ユニバースから除外します。 残りの銘柄がセクター参照指数の構成銘柄となり、時価総額加重によって構成比率が決定されます。 ・原則として毎年５月と11月に指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。 ※業種分類は、原則としてS＆PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。 |
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| 計算期間 | 毎年2月25日～8月24日、8月25日～翌2月24日 （※最初の計算期間は2024年8月20日から2025年2月24日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年2月24日、8月24日（年2回） | ||
| 管理会社 | Global X Japan株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 1口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.275%（税込0.3025%）以内 | ||
| 上場日 | 2024年8月22日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
グローバルＸ MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETFは、FCF利回りが高い日本企業50銘柄から構成されるETFです。
当ファンドは、FCF利回りに着目することで、潤沢な手元資金を持つ割安企業へのアクセスを目的としています。これにより、増配や自社株買いなどの株主還元施策だけでなく、経営改革による資本効率の改善や利益成長のポテンシャルを持つ割安企業への投資機会を提供できると考えております。
新しいETFの特徴
当ファンドは、「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index」との連動を目指すETFです。
連動指標のパフォーマンス
【MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index（配当込み）のパフォーマンス推移】※1
【暦年別の騰落率】※2
※1 期間：2007年5月31日～2024年6月28日（対象指数の数値はグラフの起点時を1000として指数化しています。）
※2 2007年はベンチマークの起算日（2007年5月31日）から年末まで、2024年は年初来で6月28日までの騰落率を表しています。
※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：234A/T、Bloomberg：234A JT Equity、Refinitive：234A.T
（対象指標）
Bloomberg：234A Index
● 対象指標の算出要領
https://www.msci.com/documents/10199/05683095-f57a-add0-c4d1-5e119855ce6b
※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
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