2023年9月22日上場
2086：NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）／2087：NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）／2088：NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
提供元：農林中金全共連アセットマネジメント（NZAM）
2023年9月22日に、NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2086）／ NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2087）／NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2088）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | (1) NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）（2086） (2) NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（2087） (3) NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）（2088） |
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| ファンドの特色 | (1)「S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）」（対象指数）に連動する投資成果を目指した運用を行います。 (2)「NASDAQ100指数（配当込み、円ヘッジベース）」（対象指数）に連動する投資成果を目指した運用を行います。 (3)「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）」（対象指数）に連動する投資成果を目指した運用を行います。 |
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| 対象指標 | (1) S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ） (2) NASDAQ100指数（配当込み、円ヘッジベース） (3) ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ） |
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| 対象指標の概要 | (1) S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）は、S＆P500指数（米ドルベース）を指標算出会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、原則としてわが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。 S＆P500指数は、投資情報会社であるS＆Pダウ・ジョーンズインデックス社が算出している米国の代表的な株式指数です。米国の証券取引所等に上場等している代表的な約500銘柄の株価を基に算出しています。S＆P500指数に採用されている銘柄の時価総額は、米国の株式市場全体の約80％をカバーしており、米国経済の動向を示す代表的な指標として知られています。 (2) NASDAQ100指数（配当込み、円ヘッジベース）は、NASDAQ100指数（米ドルベース）を、委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、原則としてわが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。 NASDAQ100指数は、米国のNASDAQ上場銘柄のうち、時価総額の大きい非金融約100銘柄を対象に算出される株価指数です。 (3) ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（米ドルベース）を、指標算出会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、原則としてわが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。 ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、S＆Pダウ・ジョーンズインデックス社が算出している、米国の金融商品取引所上場銘柄のうち、輸送および公益セクターを除いた代表的な優良30銘柄を対象に算出される株価指数です。 |
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| 計算期間 | 毎年4月16日～10月15日、10月16日～翌年4月15日 （※最初の計算期間は2023年9月21日から2024年4月15日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年4月15日、10月15日（年2回） | ||
| 管理会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 10口単位 | ||
| 信託報酬 | (1) 日々の純資産総額に対して、年率0.077％（税抜 年率0.07％）以内をかけた額、および有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55％（税抜 50％）以内の額。 (2) 日々の純資産総額に対して、年率0.22％（税抜 年率0.20％）以内をかけた額、および有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55％（税抜 50％）以内の額。 (3) 日々の純資産総額に対して、年率0.275％（税抜 年率0.25％）以内をかけた額、および有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55％（税抜 50％）以内の額。 |
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| 上場日 | 2023年9月22日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
当社は2023年9月22日に、以下の7本のETFを新たに上場いたします。
いずれのETFについても、海外株式、海外債券市場で存在感のある指標への連動を目指すETFであり、かつ同じカテゴリの東証上場ETFとしては低水準な信託報酬としていますので、新たに海外株式や海外債券への投資を始めたいといった方を中心に幅広い投資家の皆様にご活用いただけるラインナップとなっております。
新しいETFの特徴
上記新規7本のETFの内、今回ご紹介する3本は、米国株式に投資するETFで、それぞれ以下の「対象指標」の値動きに連動する投資成果を目指します。
（1）NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
【対象指標】S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
●S＆P500指数は、投資情報会社であるS＆Pダウ・ジョーンズインデックス（SPDJ）社が算出している米国の代表的な株式指数です。米国の証券取引所に上場している代表的な約500銘柄の株価を基に算出しています。S＆P500指数に採用されている銘柄の時価総額は、米国の株式市場全体の約80％をカバーしており、米国経済の動向を示す代表的な指標として知られています。
●S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）は、S＆P500指数（米ドルベース）をSPDJ社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。
（2）NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
【対象指標】NASDAQ100指数（配当込み、円ヘッジベース）
●NASDAQ100指数は、米国のNASDAQ上場銘柄のうち、時価総額の大きい非金融約100銘柄を対象に算出される株価指数です。
●NASDAQ100指数（配当込み、円ヘッジベース）は、NASDAQ100指数（米ドルベース）を円ヘッジし、委託会社が計算したものです。円ヘッジ、円換算の計算においては、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。
（3） NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
【対象指標】ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
●ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、米国の金融商品取引所上場銘柄のうち、輸送および公益セクターを除いた代表的な優良30銘柄を対象に算出される株価指数です。
●ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（米ドルベース）をSPDJ社が円ヘッジし、円換算したものです。円ヘッジ、円換算の計算においては、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。
連動指標のパフォーマンス
【対象指数 推移】
（期間）2018年6月末～2023年6月末
（出所）SPDJ、NASDAQのデータを基にNZAM作成
【対象指数 年別パフォーマンス】
（出所）SPDJ、NASDAQのデータを基にNZAM作成
※このグラフはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ETFの運用実績ではありません。
※2023年の数値、グラフは2022年末から2023年6月までの騰落を表しています。
連動指標の主要構成銘柄
（1）NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり）
（2）NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）
（3）NZAM 上場投信 NYダウ30（為替ヘッジあり）
（期間）2023年6月末
（出所）SPDJ、NASDAQのデータを基にNZAM作成
投資家の皆さまへ
今回同時に上場する7本のETFも併せて、当社では国内株、米国株、欧州株、J-REIT、米国債券、欧州債券という幅広いアセットクラスのETFをご用意することとなります。
いずれもスタンダードかつメジャーな指数となっておりますので、幅広い投資家層の皆様に資産形成の一助としてご活用頂ければ大変幸いです。
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
（1）S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
Quick：2086/T、Bloomberg：2086 JT Equity、Refinitive：2086.T
（2）NASDAQ100指数（配当込み、ドルベース）
Quick：2087/T、Bloomberg：2087 JT Equity、Refinitive：2087.T
（3）ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
Quick：2088/T、Bloomberg：2088 JT Equity、Refinitive：2088.T
（対象指標）
（1）S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
Quick：-、Bloomberg：SPXTTMJN Index、Refinitive：-
（2）NASDAQ100指数（配当込み、ドルベース）
Quick：-、Bloomberg：XNDXNNR Index、Refinitive：.XNDXNNR
（3）ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
Quick：-、Bloomberg：DJIBJTHN Index、Refinitive：-
● 対象指標の算出要領
（1）S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-us-indices.pdf
（2）NASDAQ100指数（ドルベース）
https://indexes.nasdaqomx.com/docs/Methodology_NDX.pdf
（3）ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-custom-indices.pdf
S＆P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）（以下「当インデックス」）はS＆P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）に付与されています。Standard ＆ Poorʼs®およびS＆P®はStandard ＆ Poorʼs Financial Services LLC（以下「S＆P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S＆Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり）（以下「当ファンド」）は、Nasdaq, Inc.およびその関連会社（以下「Nasdaq社」）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。Nasdaq社は、当ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する説明および開示の正確性または妥当性について認定するものではありません。 Nasdaq社は、当ファンドの受益者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な有価証券投資または当ファンドへの投資の妥当性や、Nasdaq-100 Notional Net Total Return™（以下「当インデックス」）の一般的な株式市況へのパフォーマンスの追跡可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証するものではありません。Nasdaq社と農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）との関係は、Nasdaq®および当インデックスの登録商標ならびにNasdaq社の一定の商号の使用を許諾すること、ならびに当社または当ファンドとは無関係に、Nasdaq社が決定、構築および算出を行う当インデックスの使用を許諾することに限られます。Nasdaq社は、当インデックスの決定、構成、または算出する際に、当社または当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Nasdaq社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与していません。Nasdaq社は、当ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関連して一切の責任を負いません。Nasdaq社は、当インデックスまたはそれに含まれるデータの正確性および中断されていない算出を保証しません。Nasdaq社は、当インデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、当社、当ファンドの受益者またはその他のいかなる者もしくは組織に生じた結果について、明示的か黙示的かを問わず、何ら保証するものではありません。Nasdaq社は、明示的か黙示的かを問わず何らの保証も行わず、当インデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、Nasdaq社はいかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは必然的損害や損失について、たとえ当該損害等の可能性について通知されていたとしても、何らの責任を負いません。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）（以下「当インデックス」）はS＆P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）に付与されています。Standard ＆ Poorʼs®およびS＆P®はStandard ＆ Poorʼs Financial Services LLC（以下「S＆P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S＆Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
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