2023年9月22日上場
2090：NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）／2091：NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）／2092：NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
提供元：農林中金全共連アセットマネジメント（NZAM）
2023年9月22日に、NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2090）／NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2091）／NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2092）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | (1) NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）（2090） (2) NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）（2091） (3) NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）（2092） |
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| ファンドの特色 | (1)「Bloomberg米国国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）」（対象指数）に連動する投資成果を目指した運用を行います。 (2)「Bloombergドイツ国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）」（対象指数）に連動する投資成果を目指した運用を行います。 (3)「Bloombergフランス国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）」（対象指数）に連動する投資成果を目指した運用を行います。 |
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| 対象指標 | (1) Bloomberg米国国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース） (2) Bloombergドイツ国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース） (3) Bloombergフランス国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース） |
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| 対象指標の概要 | (1) Bloomberg米国国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）は、Bloomberg米国国債7-10年指数（米ドルベース）を委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、原則としてわが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。 Bloomberg米国国債7-10年指数は、残存年数が7年から10年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわす指数で、Bloomberg Index Services Limited（BISL）が算出、公表しております。 (2) Bloombergドイツ国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）は、Bloombergドイツ国債7-10年指数（ユーロベース）を委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、原則としてわが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。 Bloombergドイツ国債7-10年指数は、残存年数が7年から10年のドイツ国債市場のパフォーマンスをあらわす指数で、Bloomberg Index Services Limited（BISL）が算出、公表しております。 (3) Bloombergフランス国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）は、Bloombergフランス国債7-10年指数（ユーロベース）を委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、原則としてわが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。 Bloombergフランス国債7-10年指数は、残存年数が7年から10年のフランス国債市場のパフォーマンスをあらわす指数で、Bloomberg Index Services Limited（BISL）が算出、公表しております。 |
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| 計算期間 | 毎年5月16日～11月15日、11月16日～翌年5月15日 （※最初の計算期間は2023年9月21日から2023年11月15日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年5月15日、11月15日（年2回） | ||
| 管理会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 10口単位 | ||
| 信託報酬 | (1) 日々の純資産総額に対して、年率0.143％（税抜 年率0.13％）以内をかけた額、および有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55％（税抜 50％）以内の額。 (2) 日々の純資産総額に対して、年率0.121％（税抜 年率0.11％）以内をかけた額、および有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55％（税抜 50％）以内の額。 (3) 日々の純資産総額に対して、年率0.121％（税抜 年率0.11％）以内をかけた額、および有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55％（税抜 50％）以内の額。 |
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| 上場日 | 2023年9月22日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
当社は2023年9月22日に、以下の7本のETFを新たに上場いたします。
いずれのETFについても、海外株式、海外債券市場で存在感のある指標への連動を目指すETFであり、かつ同じカテゴリの東証上場ETFとしては低水準な信託報酬としていますので、新たに海外株式や海外債券への投資を始めたいといった方を中心に幅広い投資家の皆様にご活用いただけるラインナップとなっております。
新しいETFの特徴
上記新規7本のETFの内、今回ご紹介する3本は、米国債券または欧州債券に投資するETFで、それぞれ以下の「対象指標」の値動きに連動する投資成果を目指します。
（1）NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）
【対象指標】Bloomberg米国国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）
●Bloomberg米国国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）は、Bloomberg米国国債7-10年指数（米ドルベース）を委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。
●Bloomberg米国国債7-10年指数は、残存年数が７年から10年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわす指数で、Bloomberg Index Services Limited（BISL）が算出、公表しております。
（2）NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）
【対象指標】Bloombergドイツ国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）
●Bloombergドイツ国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）は、Bloombergドイツ国債7-10年指数（ユーロベース）を委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。
●Bloombergドイツ国債7-10年指数は、残存年数が7年から10年のドイツ国債市場のパフォーマンスをあらわす指数で、Bloomberg Index Services Limited（BISL）が算出、公表しております。
（3）NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）
【対象指標】Bloombergフランス国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）
●Bloombergフランス国債7-10年指数（為替ヘッジあり・円ベース）は、Bloombergフランス国債7-10年指数（ユーロベース）を委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。
●Bloombergフランス国債7-10年指数は、残存年数が7年から10年のフランス国債市場のパフォーマンスをあらわす指数で、Bloomberg Index Services Limited（BISL）が算出、公表しております。
＜参考＞各国の国債発行残高、格付、利回り
各国債とも日本国債より高格付ながら、高い利回りも期待できます。
（出所）Bloombergのデータを基にNZAM作成
※利回りは現地通貨ベースです。
連動する指数の特徴
対象指数は、それぞれ米国、ドイツ、フランスの残存年数が7年から10年の国債のパフォーマンスをあらわす指数で、委託会社で為替ヘッジ計算、円換算を実施しています。
【指数の特性値】
（出所）Bloombergのデータを基にNZAM作成
連動指標のパフォーマンス
【対象指数 推移】
（期間）2018年6月末～2023年6月末
（出所）Bloombergのデータを基にNZAM作成
【対象指数 年別パフォーマンス】
（出所）Bloombergのデータを基にNZAM作成
※このグラフはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ETFの運用実績ではありません。
※2023年の数値、グラフは2022年末から2023年6月までの騰落を表しています。
投資家の皆さまへ
今回同時に上場する7本のETFも併せて、当社では国内株、米国株、欧州株、J-REIT、米国債券、欧州債券という幅広いアセットクラスのETFをご用意することとなります。
いずれもスタンダードかつメジャーな指数となっておりますので、幅広い投資家層の皆様に資産形成の一助としてご活用頂ければ大変幸いです。
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
（1）Bloomberg米国国債7-10年指数（米ドルベース）
Quick：2090/T、Bloomberg：2090 JT Equity、Refinitive：2090.T
（2）Bloombergドイツ国債7-10年指数（ユーロベース）
Quick：2091/T、Bloomberg：2091 JT Equity、Refinitive：2091.T
（3）Bloombergフランス国債7-10年指数（ユーロベース）
Quick：2092/T、Bloomberg：2092 JT Equity、Refinitive：2092.T
（対象指標）
（1）Bloomberg米国国債7-10年指数（米ドルベース）
Quick：-、Bloomberg：I00058US Index、Refinitive：.BCUSTSY710
（2）Bloombergドイツ国債7-10年指数（ユーロベース）
Quick：-、Bloomberg：I01277EU Index、Refinitive：-
（3）Bloombergフランス国債7-10年指数（ユーロベース）
Quick：-、Bloomberg：I01279EU Index、Refinitive：
● 対象指標の算出要領
（1）Bloomberg米国国債7-10年指数（米ドルベース）
https://assets.bbhub.io/professional/sites/27/US-Treasury-7-10-Year-Index.pdf
（2）Bloombergドイツ国債7-10年指数（ユーロベース）
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rtRmfQxVR8qI/v0
（3）Bloombergフランス国債7-10年指数（ユーロベース）
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rSR62_YUmWq8/v0
NZAM 上場投信 米国国債7-10年（為替ヘッジあり）、NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年（為替ヘッジあり）、NZAM 上場投信 フランス国債7-10年（為替ヘッジあり）（以下総称して「当ファンド」）について、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特に当ファンドへの投資の推奨可能性について、当ファンドの所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行いません。当社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、および当インデックスの使用許諾であり、これは、当社または当ファンドを考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグは当インデックスを決定、構成、もしくは計算する際に、当社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグは当ファンドの発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、当ファンドの顧客（これらに限定されません）に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。
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